ANALISIS ISLAMIC HOLIDAY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII TAHUN 2017-2022

Khusna, Mailal (2023) ANALISIS ISLAMIC HOLIDAY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII TAHUN 2017-2022. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text MAILAL KHUSNA 63040190091.pdf Download (2MB)
	Text MAILAL KHUSNA 63040190091.pdf Download (2MB)
	Text MAILAL KHUSNA 63040190091.pdf Download (2MB)
	Text MAILAL KHUSNA 63040190091.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Hari Raya Islam terhadap Return Saham dengan Volume Perdagangan Saham sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2017-2022. Penelitian efek hari raya Islam meliputi hari raya Isra' Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, dan Maulid Nabi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data historis yang diambil dari yahoofinance.com dan Idx. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 78 data yang sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan software eviews 12. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Idul Adha berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham; isra' mi'raj yang dimoderatori volume perdagangan saham berpengaruh positif signifikan terhadap return saham; Idul Fitri yang dimoderatori volume perdagangan saham berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Sedangkan hasil Tahun Baru Hijriyah dan Maulid Nabi tidak berpengaruh terhadap return saham. Kata Kunci: Islamic Holiday Effect, Isra' Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, dan Maulid Nabi, Return Saham, Volume Perdagangan Saham

Actions (login required)

View Item